Analyste Quantitatif Risque de Marché (H/F)

Poste

Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de :

– Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc…)

– Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques

– Définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation

– Mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché

– Déterminer les méthodes d’estimation des paramètres de marché

Autonome sur vos missions, vous bénéficierez de l’encadrement du pôle de compétences Analyse Quantitative et Actuariat avec lequel vous collaborerez activement.

 

Profil

De formation grandes écoles d’ingénieurs et/ou titulaire d’un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières, vous possédez au minimum 3 ans d’expérience sur l’ensemble des problématiques de modélisation quantitative des risques de marchés (VAR, Monte Carlo, …), en BFI, société de gestion ou en cabinet de conseil.

 

Rejoignez notre équipe

Intégrer CMG Consulting Group, c’est faire partie d’une équipe qui croit en la valeur ajoutée de chacun de ses collaborateurs.

 

Pour répondre à cette offre d’emploi, veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant l’intitulé de poste suivant : « Analyste Quantitatif Risque de Marché ».

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